"AI야, 가장 수익률 높은 퀀트 전략을 짜 줘!" - Fancy-Korean

"AI야, 가장 수익률 높은 퀀트 전략을 짜 줘!"

최근 몇 년간, 개미 투자자들 사이에서 엄청난 인기를 얻으며 그야말로 미친듯이 떠오르고 있는 투자 전략, 퀀트(Quant).

저는 퀀트라는 개념을 정말 좋아하고 실제로도 꽤 많은 수익을 거뒀지만, 이 방식을 전적으로 신뢰하지는 않습니다.

항상 수식 구성과 백테스팅에 의구심을 가지고 있고, 아무리 논리적 배경을 토대로 조금씩 조정을 해 보면서도 뭔가 완성되지 않은 것 같은 느낌 때문에 찝찝함을 감출 수가 없습니다.

그래서 대 인공지능 시대를 맞이한 김에 물어보았습니다.

• "AI야, 네가 만들어 낼 수 있는 가장 수익률 높은 퀀트 전략을 만들어 줘!"

영웅문4 조건검색(0150) 창에서 조건과 수식을 만든 뒤, [1535] 반복검증(조건식) 창에서 2017년 1월 1일부터 1개월 주기로 반복검증을 하였습니다.

왜 하필 1월 1일이냐면 수십 수백 번을 실험해 본 결과, 월간 리밸런싱 전략의 퀀트식 반복 검증은 왠지 모르게 어떤 전략을 사용하더라도 항상 월 초 첫 주, 달이 바뀌고 첫 7일 이내에 거래하는 것이 가장 수익률이 좋은 것으로 나왔기 때문입니다.

• Q. 당신이 인터넷에서 검색할 수 있는 모든 퀀트 전략들을 종합해서 가장 수익률이 높은 월주기 월복리의 퀀트 전략을 짠다면 어떻게 짜겠어요? 키움증권 영웅문4 조건검색에서 만들 수 있는 수식으로 세밀하게 정리해서 알려주세요.

1. 챗GPT의 경우

야 임마 챗GPT 너, 수익률 왜 이렇게까지 개똥망이야...? 원숭이가 마우스를 잡아도 너보단 낫겠다!

2. 그록(Grok)의 경우

또스크가 외계인이라 그런지 올트먼 보다는 좀 낫네!

3. 딥시크(DeepSeek)의 경우

오잉? 대륙 뽕에 취한다? 이것이 쭝궈의 투자법?

AI가 인간을 따라잡으려면 아직 멀었나? 아직은 인공지능 니들보단 내가 쫌 더 낫나?

제가 이 개꿀 퀀트 조건검색식 수식들을 공개하지 않는 이유는 별다른 게 아니라, 확신이 없기 때문입니다. 적당한 종목이 잡히지 않으면 막 반년씩 거래도 못하고 손가락만 빨고 있어야 할 때도 있고, 연속으로 -20% 넘게 처맞은 달도 있기 때문에, 그런 추운 기간들을 버텨내고 기계적으로 매매해야 하는 투자방식이 퀀트 투자이기에 도저히 이 수식들을 공개할 수가 없었습니다.

애초에 이것들을 만든 저조차도 이 개쩌는 수익률을 도저히 믿을 수가 없어 극한의 소액으로만 투자하고 있는데, 계좌 전체 2배 수익 먹었던 달에 어떤 상황이었냐면 4개 종목 중 10개 종목이 다 짠짠하게 마이너스였고, 딱 한 종목만 5배 이상이 올랐던 상황이었습니다. 그 종목은 당연히 모두가 곧 대표 은팔찌 차고 학교 들어가리라 예상하고 있는 듣보잡 작전주였고, 우연히 퀀트 수식에 걸리는 바람에 폭등 직전 저가에 매집한 지 2달 동안 횡보하며 보유하고 있다가 갑자기 미친듯이 올라버린 것이었습니다. 최근 검증 기간을 제하고 해당 기간만 따지면 수익률이 12%가 넘습니다. 그런데... 퀀트 전략을 활용하려는 시점에서 이미 이런 요행은 바라면 안 되는 거잖아요...? 우리 안정적으로 꾸준히 오랫동안 복리로 엄청나게 많이 먹으려고 이거 하는 거잖아요...?

제가 도저히 상세한 공식은 올려드릴 수가 없지만, 퀀트 투자법에 대한 분석이 많아졌으면 하는 바람으로 개인적인 백테스팅 수익률 높이는 방법들을 몇 가지 공유해보려 합니다.

• 가치 팩터 : PER, PBR, PSR 수치는 적당히 낮은 편이 좋으나, 수식관리자에서 and로 묶으면 검출되는 종목 수가 너무 적어진다. 괄호로 묶은 뒤 or로 연결하여 최소한의 종목 수를 확보한다. 혹은 각 수치의 기간만 최근 4분기 합이나 연환산 기준 등으로 변경하여 겹치거나, 두 개 정도만 and로 묶어 반복해서 테스트 해보고 효율적인 숫자를 찾아낸다.
• 모멘텀 팩터 : 가능한 한 최소한의 주가 상승률을 입력한다.
  (예 : 최소한 6개월 전 주가보다는 10% 이상 높아야 한다. or 15% 이상 높아야 한다.)
• 품질 팩터 : ROE는 높으면 좋지만 역시 너무 높게 설정하면 종목 검색이 안 된다. 마찬가지의 이유로 부채비율을 너무 낮게 설정하거나 영업이익율, 영업이익 증가율 등을 너무 높게 설정하는 것도 안 된다. 적당한 조정이 필요하다.
• 유동성 필터링 : 시가총액이 작은 애들이 가볍고 크게 움직인다. 매월 리밸런싱을 해야 하기 때문에 개잡주까지는 아니더라도 소형주 위주로 검색한다. 그러나 시총은 작아도 평균 거래대금 회전율은 어느 정도 확보가 되어야 한다.

제 개인적인 기준일 뿐이지만, 만약 매월 5~20개, 평균 10개 정도의 종목이 리밸런싱 되며, 조건검색에 걸리는 종목이 하나도 없어 거래를 할 수 없는 달이 존재하지 않으며, 최소한 2개월 이상의 기간 동안 5% 이상의 손해를 보지 않게끔 퀀트식 조정이 완료된다면 자신 있게, 아낌없이 수식을 공개하고 싶다는 바람이 있습니다.

만약 제가 나름대로 열심히 수식 만들어서 공개했는데 막 4개월 연속으로 마이너스 나버리면 시키는 대로 따라 했다가 계좌 박살 나서 성질난 투자자가 저 쑤시러 칼 들고 찾아오지 않는다는 보장이 없잖아요... 무서워...

근데 그런 수식을 만드는 것이 정말 가능하다면 개나 소나 전부 다 부자 되고 세상천지에 부자 아닌 사람은 존재하지 않으려나요?

혹시나 더 좋은 수식 개선 방법을 알고 계시면 댓글로 알려주시면 정말 감사드리겠습니다.

만약 퀀트 조건검색식 조정 아이디어를 공유해 주실 수 있는 분이 계신다면 반드시 알려주신 노하우를 적용하여 실험, 다시 포스팅을 작성하겠습니다.